Il KCD può essere considerato una nuova versione del MACD: mentre l’indicatore KCD è basato su calcoli matematici molto più complessi del MACD, la rappresentazione grafica sembra praticamente identica.

Interpretazione

Le differenze principali tra il MACD e il KCD sono che quest’ultimo offre segnali di divergenza molto più attendibili evitando le false divergenze che il MACD tende a dare, è inoltre molto più stabile intorno alla linea dello zero. Quando il MACD è vicino allo zero tende a generare linee ad istogramma informi ed irregolari, mentre il KaseCD genera formazioni più chiare ed arrotondate.

Questo fornisce risultati migliori perché le funzioni sui quali l’indicatore si basa, cercano automaticamente la durata di trend più significativa adattandosi al ciclo di mercato per fornire una valutazione più approfondita del suo comportamento. Questo indicatore non è solo statisticamente attendibile, ma è anche adattivo nel senso che sceglie la durata del ciclo più significativa tra la varietà di durate passate per aggiustare il suo parametro di trend.

Esempio 1: Nel grafico sottostante ll KCD evidenzia una divergenza ribassista dei prezzi mentre il MACD non è divergente

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Esempio 2: Il grafico sottostante mostra il KPeakOscillator con un classico segnale di PeakOut in concomitanza alla fine della divergenza. Il PeakOut con la divergenza, confermato dal KCD divergente è un forte segnale che il mercato potrebbe subire un’inversione di tendenza, oppure entrare in una fase correttiva di notevole entità.

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Calcolo

Il metodo di calcolo è simile a quello del MACD. Questo indicatore è infatti la differenza fra il PeakOscillator e la media del PeakOscillator, cosi’ come il MACD è la differenza fra una media mobile esponenziale e la relativa media.

KCD = PeakOscillator – Media (PeakOscillator, n)